Riesgo Climático, IFRS9, IRRBB y CRRBB | Cómo cumplir con las expectativas de los reguladores europeos

Webinar 1 – Nuestra visión de las expectativas y directrices del regulador en relación al riesgo climático

Nuestros expertos Pierre-Alexandre Germont (Director, Global Climate Risk Lead), Corentin Garreau (Senior Manager, Quantitative Solutions France) y Eric Cloutier (Partner, Head of Banking Regulations) explorarán las expectativas de EBA, BCE y los bancos centrales nacionales en materia de riesgo climático, así como un enfoque practico sobre cómo los bancos pueden cumplir con estas expectativas.

Fecha: martes, 8 de octubre, a las 11.30 horas

Duración: 1 hora

Unpacking EU climate-related guidelines and expectations

Our experts Pierre-Alexandre Germont (Director, Global Climate Risk Lead), Corentin Garreau (Senior Manager, Quantitative Solutions France) and Eric Cloutier (Partner, Global Head of Banking Regulations) will explore the EBA’s, ECB’s and local Central Banks’ climate-related expectations, and give valuable insights on how banks can meet these expectations.

Deseo inscribirme al primer seminario web

Webinar 2 – Benchmark metodológico de modelos internos IFRS9 y análisis de los requisitos de capital y liquidez

Nuestros expertos Szymon Turkowski (Partner, Lead of Quant and Risk Advisory Poland) y Michal Cotelnic (Senior Manager, Quantitative Solutions Ireland) debatirán y proporcionarán su visión del benchmark de modelos internos IFRS9 (T3 y T4 2023) y el análisis comparativo de la adecuación de fondos propios y liquidez (T4 2023 y T1 2024).

Fecha: martes, 15 de octubre, a las 11.30 horas

Duración: 1 hora

IFRS 9 quantitative benchmarking and analysis of capital and liquidity requirements

Our experts Szymon Turkowski (Partner, Lead of Quant and Risk Advisory Poland) and Michal Cotelnic (Senior Manager, Quantitative Solutions Ireland) will discuss and give valuable insights about IFRS 9 benchmarking (Q3 and Q4 2023) and capital adequacy and liquidity study benchmarking (Q4 2023 and Q1 2024).

Deseo inscribirme al segundo seminario web

Webinar 3 – Nuestra visión sobre las expectativas del regulador en materia de IRRBB y CSRBB

Nuestros expertos Xavier Larrieu (Partner, Co-Head of Quantitative Solutions UK),  Davis Maze Maze (Partner, Risk Advisory and Data Analytics Luxembourg) y Corentin Garreau (Senior Manager, Quantitative Solutions France) explorarán las novedades regulatorias de la UE en torno a la regulación sobre Riesgo de tipo de interés en la cartera de inversión (IRRBB por su siglas en inglés) y sobre Riesgo de diferencial de crédito derivado de actividades ajenas a la cartera de negociación (CSRBB).

Fecha: jueves, 17 de octubre, a las 11.30 horas

Duración: 1 hora

Unpacking EU regulatory expectations for IRRBB and CSRBB

Our experts Xavier Larrieu (Partner, Co-Head of Quantitative Solutions UK), Davis Maze Maze (Partner, Risk Advisory and Data Analytics Luxembourg) and Corentin Garreau (Senior Manager, Quantitative Solutions France) will explore EU regulatory expectations for IRRBB and CSRBB, and give valuable insights on haw banks can address current challenges.

Deseo inscribirme al tercer seminario webel