Flash BankNews - Archives
Toute les archives des numéros précédents de Flash BankNews. Restez informé des derniers enjeux et problématiques clés. Retrouvez les derniers Flash BankNews Mazars.
Flash BankNews n°25 - Amendement du BCBS sur les titrisations STC
Le secteur de la titrisation a beaucoup fait parler de lui durant la crise financière de 2008 du fait du rôle majeur qu’ont joué les subprimes dans l’effondrement des banques, révélant ainsi le manque ou l’asymétrie d’informations sur les actifs sous-jacents ou la structure-même de la titrisation.
Flash BankNews n°24 : Panorama sur les résultats 2016 des stress tests et du CCAR aux États-Unis
La Réserve Fédérale américaine a publié les résultats de ses stress tests annuels et du CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review), respectivement les 23 et 29 juin.
Cette année, 33 grandes banques sont concernées (banques américaines et filiales américaines de grandes banques internationales dont le total bilan dépasse 50 milliards de dollars, soit plus de 80% du total bilan des banques implantées aux États-Unis) par cet exercice couplé, qui a été mis en place suite à la crise financière, et 31 ont réussi le test.
Cette année, 33 grandes banques sont concernées (banques américaines et filiales américaines de grandes banques internationales dont le total bilan dépasse 50 milliards de dollars, soit plus de 80% du total bilan des banques implantées aux États-Unis) par cet exercice couplé, qui a été mis en place suite à la crise financière, et 31 ont réussi le test.
Flash BankNews n°23 : Publication du rapport d’activité 2015 du pôle commun ACPR / AMF : quels enseignements en tirer ?
Le rapport d’activité du pôle commun ACPR – AMF a été rendu public le 2 juin 2016. Nous vous proposons d’en synthétiser les différents enseignements.
Flash BankNews n°22 - Vers une simplification d’AnaCredit ?
Après un premier projet de règlement le 4 décembre 2015 (cf. Flash BankNews n°19 - AnaCredit, lancement imminent d’une mégabase de crédit européenne ?), la BCE (Banque Centrale Européenne) a publié le 20 mai 2016 un amendement à son projet de création d’une base de données européenne sur les prêts bancaires ou AnaCredit.
Flash BankNews n°21 - Encadrement du risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire, le pilier 2 l’emporte sur le pilier 1
Le Comité de Bâle a publié le 21 avril 2016 la norme relative au risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (Interest Rate Risk in the Banking Book - IRRBB) qui peut se matérialiser sous la forme du risque de repricing, du risque d’optionalité, du risque de translation de la courbe des taux et/ou du risque de base.
Flash BankNews n°20 - Nouvelle consultation sur le ratio de levier : les banques systémiques dans le collimateur du Comité de Bâle
Le 6 avril 2016, le Comité de Bâle a publié une nouvelle consultation visant à réviser certaines composantes du calcul du ratio de levier et à soumettre des propositions d’exigences complémentaires pour les banques systémiques.
Flash BankNews n°19 - AnaCredit, lancement imminent d’une mégabase de crédit européenne ?
Suite à la fin de la consultation du projet de règlement AnaCredit "Analytical Credit Datasets" (publié par la Banque Centrale Européenne "BCE" le 4 décembre 2015) qui a eu lieu le 29 janvier 2016, un nombre significatif de réponses des établissements de crédit a été obtenu. Conformément à la communication de la BCE, une approbation imminente du règlement AnaCredit par le Conseil des Gouverneurs de la BCE devrait être réalisée.
Flash BankNews n°18 - Nouvelle menace sur les modèles internes : tour d’horizon sur leur devenir en risque de crédit
À l’heure où les régulateurs prônent l’harmonisation, la transparence et la comparabilité des modèles bancaires au niveau européen, le Comité de Bâle a publié le 24 mars une nouvelle consultation qui remet partiellement en cause l’utilisation des modèles internes pour l’évaluation du risque de crédit.
Flash BankNews n°17 - Garantie des dépôts : quels enjeux sur les cotisations, les délais et la communication auprès des clients ?
Transposée en France par voie d’ordonnance le 20 août 2015, les modalités de la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (DGSD2) ont été figées par cinq arrêtés publiés le 27 octobre 2015.
Flash BankNews n°16 – Encadrement des rémunérations liées à la vente et à la fourniture de produits/services bancaires de détail
L’Autorité bancaire européenne a, en date du 22 décembre 2015, lancé une consultation portant sur un projet de lignes directrices relatives aux politiques et pratiques de rémunération liées à la vente et à la fourniture de produits et services bancaires de détail.
Flash BankNews n°15 – Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme (LCB-FT) : un sujet plus que jamais d’actualité
Le gouvernement a annoncé le 23 novembre 2015, une série d'initiatives visant à améliorer la lutte contre le financement du terrorisme. Les supports de monnaie électronique sont particulièrement mis en évidence car ils garantissent un certain anonymat lors de l’utilisation de petits montants.
Flash BankNews n°14 – Entrée en vigueur du règlement FEILT/ELTIF
Le 9 décembre 2015 le règlement (UE) 2015/760 relatif aux Fonds Européens d’Investissement à Long Terme (European Long-Term Investment Funds - FEILT/ELTIF) est entré en vigueur.
Les fonds européens d’investissement à long terme sont des fonds destinés à apporter des financements de longue durée à divers projets d’infrastructure, à des sociétés non cotées ou à des PME cotées.
Les fonds européens d’investissement à long terme sont des fonds destinés à apporter des financements de longue durée à divers projets d’infrastructure, à des sociétés non cotées ou à des PME cotées.
Flash BankNews n°13 – CVA réglementaire, plus de modernité et des exigences de fonds propres révisées
Le comité de Bâle a publié, cet été, un document consultatif¹ ayant vocation à proposer une ébauche de l’avenir de la capitalisation du risque de marché traduit par le Credit Value Adjustment (CVA). Les acteurs de la place ont pu faire parvenir leur commentaires et ont été soumis à un exercice de « Quantitative Impact Study » (QIS). Dans l’attente des résultats de ce QIS, revenons sur les principales évolutions envisagées pour le risque de CVA.
Flash BankNews n°12 – Les modalités de calcul des ratios prudentiels dans le cadre de la CRD IV
L’ACPR a publié la notice « Modalités de calcul des ratios prudentiels dans le cadre de la « CRD IV » qui vient réviser et se substituer à compter du 30 juin 2015 à celle intitulée « Modalités de calcul du ratio de solvabilité – 2014 ».
Flash BankNews n°11 – La 4ème directive LCB/FT : des mesures de vigilance renforcées
Initialement prévu pour l’automne 2012 afin d’assurer une mise en conformité rapide du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) avec les nouveaux standards internationaux du GAFI (Groupe d’Action Financière) publiés en février 2012, le projet de quatrième Directive "anti-blanchiment" a finalement été dévoilé en janvier 2013. La version définitive a été publiée au JOUE du 5 juin 2015 (Directive 2015/849 du 20 mai 2015, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme).
