RegWatch Prudentiel n°5 - Toute l'actualité sur la réglementation prudentielle bancaire

A la une ce mois-ci

La Présidente de la Commission Européenne fixe les priorités en matière de services financiers

Maria Luis Albuquerque, nouvelle Commissaire aux services financiers, sera en charge des priorités suivantes :

• Développement d’une union de l’épargne et de l’investissement via les marchés bancaires et de capitaux
• Revue du cadre règlementaire pour assurer le financement des entreprises en croissance et renforcer les mesures d’absorption des risques des acteurs financiers
•  Examiner comment mieux classifier les produits financiers durables et mieux financer la transition verte, tout en surveillant l’instauration d’une finance durable
• Renforcement de la surveillance financière et identifier comment avancer sur l’union bancaire avec l’EDIS, mettre l’accent sur le NBFI
• Débloquer le financement bancaire via la titrisation ; etc.

L’Actualité européenne et internationale en bref

BCBS : communiqué à la suite de la dernière réunion du Comité de Bâle (Consulter)

Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire s'est réuni virtuellement les 23 et 24 septembre pour faire le point sur les évolutions récentes des marchés et les risques pour le système bancaire mondial, et pour discuter d'une série d'initiatives politiques et prudentielles :

• Discussion sur les épisodes récents de perturbations du marché et des opérations.
• Approbation de l'exercice d'évaluation annuel des banques d'importance systémique mondiale (G-SIB).
• Finalisation du rapport analytique sur les informations sur le risque de liquidité résultant de la crise bancaire de 2023.

FSB : communiqué sur la table ronde avec l’OCDE sur l’IA dans la finance (Consulter)

L'adoption croissante des technologies d'IA par les banques, les assureurs et les gestionnaires d'actifs se traduit par des gains d'efficacité dans des domaines tels que la modélisation des risques, le trading, le traitement des réclamations, la détection des fraudes et la prévention de la criminalité financière. L’utilisation de l’IA générative en finance ne semble pas transformationnelle à l’heure actuelle, du moins pour les institutions financières réglementées, car elle se concentre sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et est largement exploratoire. Les superviseurs bénéficient également de l’IA, avec une capacité renforcée à gérer de gros volumes de données. Malgré ces avantages, l’utilisation de l’IA soulève également des préoccupations en termes de risque de modèle, de protection des données, de gouvernance, de confidentialité et d’éthique. Cela peut également créer des risques pour la stabilité financière étant donné son potentiel d’amplification des interconnexions entre les sociétés financières ainsi que les problèmes de complexité et d’opacité autour des modèles et des données.

Les décideurs politiques devraient s’efforcer de promouvoir une utilisation sûre de l’IA dans les services financiers, notamment par le biais d’une coopération mondiale sur les normes et les meilleures pratiques.

EBA/ESMA/EIOPA : rapport trimestriel du Joint Committee sur les risques et vulnérabilités du système financier (Consulter)

Face aux risques et vulnérabilités croissants, en particulier les risques géopolitiques, le Comité conjoint des ESAs recommande aux autorités nationales compétentes, aux institutions financières et aux acteurs du marché de prendre les mesures politiques suivantes :

• les institutions financières et les autorités de contrôle doivent rester prêtes à faire face aux impacts du maintien de taux d’intérêts élevés sur l’économie réelle ;
• le risque de crédit doit continuer à être surveillé et géré avec soin, car sa matérialisation potentielle reste une préoccupation. Cela souligne la nécessité de niveaux de provisionnement adéquats et de politiques de provisionnement prospectives, tout en maintenant une évaluation prudente et à jour des garanties ;
• les institutions financières doivent être flexibles et agiles et disposer de plans et de processus appropriés pour relever les multiples défis inattendus à court terme ;
• les institutions financières et les superviseurs doivent rester vigilants quant à l’impact de l’inflation sur le développement de produits ;
• les institutions financières et les autorités de contrôle doivent rester vigilantes face aux risques opérationnels et à la stabilité financière qui pourraient découler des cyber-risques, comme en témoigne la perturbation informatique mondiale survenue en juillet suite à l’échec de la mise à jour logicielle d’une société de cybersécurité largement utilisée.

SRB : mise à jour de la politique MREL (Consulter)

Le CRU publie une communication sur les modifications de sa politique MREL à mettre en œuvre conformément à la loi « Daisy Chains », adoptée plus tôt cette année.

Cette loi donne aux autorités de résolution davantage de flexibilité dans la fixation d'exigences minimales internes en matière de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) dans les groupes bancaires, afin de garantir une capacité suffisante d'absorption des pertes. Il simplifie également le traitement MREL pour les entités en liquidation et les autorisations préalables associées. En particulier, les modifications de l'article 12 quinquies du SRMR introduites par l'article 2, points (1) et (2), de la loi Daisy Chain sont applicables à partir du 14 novembre 2024.

En conséquence, au cours du cycle de planification de la résolution 2024, le CRU donnera les instructions nécessaires aux autorités de résolution nationales compétentes pour abroger la MREL pour les entités en liquidation pour lesquelles le CRU avait précédemment adopté des décisions fixant la MREL à un niveau égal à celui des entités en liquidation, au montant d’absorption des pertes.

EU Council : lettre à la Commission (Consulter)

Les représentants des Trésors de la France, l’Allemagne et l’Italie, ont adressé un courrier à la DG FISMA (Stabilité Financière, Services Financiers et Union de Marchés de Capitaux) de la Commission. Dans cette lettre, les autorités demandent une pause règlementaire au législateur européen. Six points d’attention sont mis en avant : (i) assurer une égalité de concurrence vis-à-vis des autres juridictions ; (ii) éviter le « gold-plating » par l’EBA dans la production des RTS/ITS/GL ; (iii) identifier les zones de simplification ; (iv) raviver le marché de la titrisation ; (v) évaluer et revoir le GAR (green asset ratio) ; (vi) revoir le cadre de surveillance macro-prudentielle. 

Les autres sujets

L’Actualité française en bref

ACPR : Dernières publications de l’ACPR

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