Article | Les résultats du stress test climatique de l’ACPR 2023
Juillet 2024 | En 2020, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a mis en place un stress-test de nature inédite de par les risques pris en compte et l’horizon considéré, visant à faire un état des lieux de la vulnérabilité des banques et des organismes d’assurance français aux différents risques climatiques.
Les objectifs de l’exercice 2023
Après la publication de l’exercice pilote du stress test climatique de l’ACPR en 2021, les résultats du second stress-test climatique, adressé exclusivement aux organismes d’assurance, viennent d’être publiés. Ce nouvel exercice a plusieurs objectifs :
- Renforcement de la capacité des organismes d’assurance à anticiper les impacts à court, moyen et long terme et à adapter leur stratégie en conséquence ;
- Amélioration des outils d’analyse du risque climatique à disposition des assureurs et du superviseur ;
- Exploration de nouvelles dimensions dans les évaluations du risque climatique via l’étude de l’impact d’hypothèses extrêmes mais plausibles sur le court-terme, l’analyse qualitative et quantitative du risque d'inassurabilité sur le long-terme et la prévention des conséquences du changement climatique.
Les différences avec l’exercice pilote de 2020
L'exercice ST climatique 2023 de l'ACPR diffère par plusieurs points de l'exercice pilote. Plusieurs améliorations sont à noter notamment :
- Périmètre d'étude : les assureurs français ;
- Prise en compte de risques extrêmes et sur les incertitudes liées aux projections via le quantile à 98% du RCP 4.5 ;
- Meilleure prise en compte du risque physique chronique à l'actif des assureurs (amélioration des scénarios du NGFS) ;
- Distinction entre les facteurs d'augmentation de la sinistralité (aléas, évolution des enjeux assurés, inflation) ;
- Mesure du comportement des assurés lorsque les primes augmentent ;
- Scénario contrefactuel de référence sans risque climatique ;
- Une première estimation de l'impact du risque climatique sur la solvabilité des assureurs dans un scénario de court terme ;
- Analyse du risque d'inassurabilité via un questionnaire rempli par les assureurs ;
- Mise à la disposition des assureurs un scénario adverse de court-terme, incluant le risque physique et de transition, leur permettant d'avoir un scénario compatible avec leur horizon de planification et de décision stratégique.
Les chiffres clés
L’exercice 2023 de l’ACPR a été réalisé sur 15 groupes, 22 entités qui représentent 90% du total du bilan du marché français. 3 scénarios (1 de court terme et 2 de long terme) ont été
mis en œuvre :
Scénario de court terme (2022-2027)
| Scénarios de long-terme (2022 – 2050)
|
La hausse de sinistres CatNat induite par ces scénarios est très importante dans les départements français les plus touchés (sinistralité 2 à 5 fois plus élevée), entraînant une augmentation des primes de 130% à 200% sur 30 ans. Ceci confirme l’existence d’un risque d’inassurabilité significatif.
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Rédacteurs :
Alice THOU - Associée - Actuariat Assurance
Ismaël TAHRI HASSANI - Senior Manager - Actuariat Assurance
Contributeurs :
Léonard AGBEDJINOU - Senior - Actuariat Assurance
Thomas KERMORVANT - Junior - Actuariat Assurance
Plus d’infos ?
Ismaël Tahri Hassani Senior Manager - Paris
Alice Thou Associée - Paris
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