Davis Maze Maze Associé - Gestion du risque

Formation / Titre :

• Maîtrise en statistiques et en informatique
• Qualification en modélisation avancée du risque de crédit selon Basel/IFRS 9 en utilisant R/Python/SAS

Expertise :

• Modélisation du risque de crédit et paramètres de backtesting (PD, LGD, CCF, ELBE)
• Cadre du risque de crédit (surveillance, gouvernance, test d'utilisation)
• Cadre de dépréciation IFRS 9 (modélisation de la durée de vie de la PD et de la LGD, Staging/SICR, ECL, CECL, projection)
• Validation des modèles de risque et examen indépendant
• Gestion des expositions non performantes et renégociées
• Risque financier (IRRBB, FRTB, risque de liquidité ...)

Secteurs : 

• Banque
• Fonds

Langues : 

• Anglais
• Français